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["Preço de uma Opção por Simulação de Monte-Carlo"]
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["Parâmetros"]
["preço do ativo",50,null,"Resultados"]
["preço de exercício",50,null,null,"Call","Put"]
["taxa de juros anual",{"v":0.14842000511827322,"d":"15%"},null,"Black-Scholes",{"v":2.0410805109977943,"d":"2.0411"},{"v":1.426472496518869,"d":"1.4265"}]
["volatilidade anual",{"v":0.3,"d":"30%"},null,"Monte-Carlo",{"v":2.06807301461882,"d":"2.0681"},{"v":1.4229252988247594,"d":"1.4229"}]
["vencimento em anos",{"v":0.08333333333333333,"d":"0.0833"},null,"IC inferior",{"v":2.011652375231515,"d":"2.0117"},{"v":1.3800832922188022,"d":"1.3801"}]
[{"$nulls":3},"IC superior",{"v":2.124493654006125,"d":"2.1245"},{"v":1.4657673054307165,"d":"1.4658"}]
["Simulação",null,null,"% erro",{"v":-0.013224614842767879,"d":"-1.3%"},{"v":0.002486691964104612,"d":"0.2%"}]
["no. Simulações",500]
["pontos da trajetória",50]
[]
[{"$nulls":3},"Pronto"]
[]
[]
[]
["Esta versão da planilha, que tem o código aberto para fins educacionais"]
["não visa a eficiência computacional, e sim a melhor forma didática de"]
["apresentação de solução do problema. Fica como desafio aos interessados"]
["acelerar o seu desempenho, que pode ser melhorado algumas vezes. "]
[]
[]
[]
["Esta planilha esta disponível no site http://www.risktech.com.br, "]
["na seção Modelos de Excel, e dedica-se exclusivamente a fins "]
["educacionais. Nem o Risktech.com.br nem o Ibmec, nem seus"]
["patrocinadores se responsabilizam por outros usos."]
[]
[{"$nulls":3},"Luiz Alvares"]
[{"$nulls":3},"lalvares@risktech.com.br"]